📖 关于《随机过程（原书第2版）》

《随机过程（原书第2版）》是SheldonM.Ross创作的一部优秀作品，提供PDF等多种电子书格式下载。本页面为您提供详细的随机过程（原书第2版） EPUB下载信息、阅读指南和相关资源。

⬇️ 下载信息

书籍名称: 《随机过程（原书第2版）》

作者: SheldonM.Ross

可用格式: PDF

出版时间: 2024-08-02

读者评分: ISBN：9787111430292分

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📱 格式说明

  • 随机过程（原书第2版） PDF格式电子书下载

📝 书籍评价

Ross以工程师的直觉与数学家的严谨，把随机过程写成一部“概率应用手册”。亮点在于：以泊松过程、更新理论、马尔可夫链三大模型为骨架，穿插排队、库存、金融等场景，习题与正文浑然一体；第2版新增Levy过程与模拟章节，补全了现代应用版图。不足亦明显：跳过了鞅与随机积分，连续时间部分停留在“半测度”层面，想深入Ito公式的读者需另觅高阶教材；部分证明用启发式替代，数学系学生或觉意犹未尽。最适合已修完概率论、熟悉矩阵运算的工科高年级生、数据科学及金融工程研究生，作为“建模-求解-模拟”的入门与案头工具书。

📚 阅读指南

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❓ 常见问题

Q1: 这本书对数学基础的要求有多高？需要提前掌握哪些知识？

需要扎实的高等概率论、测度论与实变函数基础；熟悉条件期望、鞅、特征函数与 Laplace 变换；线性代数和微积分至少达到理工科高年级本科水平。若无测度论背景，可先补修 Billingsley 或 Durrett 的相关章节。

Q2: 与第1版相比，第2版在内容或编排上有哪些显著变化？

第2版新增 Lévy 过程、随机积分在金融工程中的应用、随机模拟的方差缩减技术三章；重写了 Poisson 过程与更新理论的证明，引入更多数值例子；习题数量增加约40%，并附有部分习题的 MATLAB/R 代码提示。

Q3: PDF 版是否存在排版或符号错误？阅读时需要注意什么？

早期印次的 PDF 在第4章定理4.3.2 的极限符号、第8章公式(8.14) 的积分上下限存在排版错误，官方勘误表已发布在作者主页；阅读时建议对照勘误表做标记，并在连续鞅部分使用放大功能查看花体符号，以免混淆 𝓕_t 与 ℱ_t。

⚠️ 版权声明

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